AcademyFinn min Broker

Beste skrog bevegelige gjennomsnitt (HMA) innstillinger og strategi

Rangerte 4.0 av 5
4.0 av 5 stjerner (4 stemmer)

Hull Moving Average (HMA) lover en løsning på det eldgamle dilemmaet med handelslag kontra nøyaktighet, og tilbyr en smidig tilnærming til å jevne ut markedsdata. Når vi fordyper oss i mekanikken og strategiene til HMA, vil du oppdage hvordan du kan utnytte potensialet i MT4-plattformen og til og med bruke prinsippene ved hjelp av Excel.

Skrog glidende gjennomsnitt

💡 Viktige takeaways

  1. Hva er Hull Moving Average (HMA): Hull Moving Average er en avansert teknisk indikator laget av Alan Hull, designet for å redusere etterslep og øke responsen sammenlignet med tradisjonelle glidende gjennomsnitt. Den bruker vektede glidende gjennomsnitt og kvadratroten av perioden for å gi jevnere prisdata og raskere signaler for traders.
  2. Beregning av skrog bevegelig gjennomsnitt:
    • HMA-formelen innebærer flere trinn:
      1. Beregn et vektet glidende gjennomsnitt (WMA) for periode n/2 og gang med 2.
      2. Beregn en WMA for hele perioden n og trekk den fra den første WMA.
      3. Beregn en WMA av resultatet, bruk kvadratroten av n som periode, for å få den endelige HMA.
  3. Skrogets glidende gjennomsnittsstrategi:
    • Traders bruker HMA til å identifisere markedstrender og potensielle reverseringspunkter ved å analysere helningen til HMA-linjen.
    • En endring i retningen til HMA kan antyde begynnelsen på en trend, mens en crossover av HMA med prisen eller et annet glidende gjennomsnitt kan signalisere inngangs- eller utgangspunkter.
    • HMA kan brukes på tvers av forskjellige tidsrammer og eiendeler, noe som gjør det til et allsidig verktøy for ulike handelsstrategier.

Magien ligger imidlertid i detaljene! Løs opp de viktige nyansene i de følgende delene... Eller gå rett til vår Vanlige spørsmål med innsikt!

1. Hva er skrogets bevegelige gjennomsnitt?

De Hull Glidende gjennomsnitt (HMA) er en teknisk indikator laget av Alan Hull for å forbedre etterslepet og responsproblemene som finnes i tradisjonelle glidende gjennomsnitt. I motsetning til enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker HMA en unik beregning som kombinerer vektet glidende gjennomsnitt (WMA) med konseptet utjevning for å produsere et raskere og renere signal.

Traders favoriserer HMA fordi det kan fange opp raske markedstrender og muliggjør tidlig oppdagelse av potensielle reverseringer. Den jevnere kurven til HMA minimerer falske signaler som ofte er tilstede i andre typer glidende gjennomsnitt, noe som gjør det til et foretrukket valg for de som ønsker å minimere støy i raskt bevegelige markeder.

HMA er allsidig, gjelder for enhver tidsramme, og kan brukes i ulike markeder, inkludert bestandene, forex, og varer. Traders bruker det ofte med andre indikatorer for å bekrefte trender og generere kjøps- eller salgssignaler. Hovedannonsenvantage ligger i kombinasjonen av hastighet og jevnhet, og gir en balanse som kan forbedres trading strategier.

HMA

2. Hvordan beregne skrogets bevegelige gjennomsnitt?

Beregning av Hull glidende gjennomsnitt (HMA) involverer en spesifikk sekvens av vektede glidende gjennomsnitt og et sett med matematiske operasjoner for å redusere etterslep. Det første trinnet er å bestemme vektet bevegelig gjennomsnitt (WMA) over en periode som er halvparten av lengden av HMA. Hvis du for eksempel beregner en 16-perioders HMA, starter du med 8-perioders WMA for prisen.

  1. Velg størrelse på vinduet

Dette er antall perioder som er brukt i beregningene. En vanlig standard er 20, men det er opp til deg og analysens tidsramme.

  1. Beregn den første WMA (WMA1):
  • For hvert datapunkt (i), summerer du prisene (P) fra begynnelsen av serien til det punktet.
  • Del summen på antall inkluderte priser (i + 1).

WMA1 = (P_0 + P_1 + … + P_(i-1)) / (i + 1)

  1. Beregn den andre WMA (WMA2):
  • Del vindusstørrelsen med 2 og avrund til nærmeste hele tall (f.eks. 20/2 = 10 avrundet til 10).
  • For hvert datapunkt (i), summerer du prisene (P) fra begynnelsen av serien til det punktet, men går bare tilbake halve vindusstørrelsen (f.eks. for i = 5, sum P_0 til P_2).
  • Del summen på halvvindusstørrelsen.

WMA2 = (P_0 + P_1 + … + P_(i-(vindu/2))) / (vindu/2)

  1. Beregn rå HMA:
  • Multipliser den andre WMA (WMA2) med 2.
  • Trekk den første WMA (WMA1) fra resultatet.

Rå HMA = 2 * WMA2 – WMA1

  1. Glatt ut den rå HMA:
  • Ta kvadratroten av vindusstørrelsen og rund av til nærmeste hele tall (f.eks. sqrt(20) = 4.5 avrundet til 5).
  • Beregn en tredje WMA (WMA3) ved å bruke rå HMA og kvadratroten som den nye vindusstørrelsen.

HMA = WMA3(Raw HMA, sqrt(window))

Denne siste WMA3-en gir deg det jevne skrogets bevegelige gjennomsnitt for det datapunktet. Gjenta trinn 2-5 for å fullføre HMA-serien for alle datapunkter.

Implementeringen av denne formelen krever mellomliggende beregninger og kan tilrettelegges av regnearkprogramvare eller handelsplattformer med innebygde HMA-funksjoner. Traders må legge inn nøyaktige data og velge passende HMA-perioder som stemmer overens med deres handelsstrategier og markedsforhold.

2.1. Forstå skrogets bevegelige gjennomsnittsformel

Ta tak i nyansene i HMA-beregningen

HMA-formelen skiller seg ut for sin rekursiv anvendelse av det vektede glidende gjennomsnittet (WMA). Det første trinnet, som involverer WMA over halvparten av den tiltenkte HMA-perioden, er et forberedende stadium for påfølgende beregninger. Det er avgjørende å forstå at dette stadiet ikke bare handler om gjennomsnittspriser; det handler om å legge vekt på nyere prisdata, derav begrepet «vektet».

I det andre trinnet kommer det oppfinnsomme aspektet av HMA-formelen inn i bildet. Ved å bruke WMA igjen, denne gangen over kvadratroten av den tiltenkte HMA-perioden, tar formelen konseptet med utjevning til et høyere nivå. Dette rekursiv utjevning er det som gjør at HMA kan holde seg nærmere gjeldende priser, og dermed redusere etterslep mer effektivt enn andre glidende gjennomsnitt.

Det siste trinnet i HMA-beregningen er der magien skjer. Ved å doble WMA for de glattede dataene (WMA2) og deretter trekke fra den første WMA (WMA1), oppnår formelen en motvektseffekt. Dette er beslektet med å legge til en justeringsfaktor som oppveier den iboende forsinkelsen som er typisk for glidende gjennomsnitt.

Kjernen i HMA ligger i sin endelige iterasjon, hvor det forrige resultatet utsettes for nok en WMA over kvadratroten av HMA-perioden. Dette trinnet er avgjørende siden det finjusterer balansen mellom lagreduksjon og kurveglatthet, effektivt finpusse HMAs reaksjonsevne til prisbevegelser.

Det er viktig å forstå hver komponent i HMA-beregningen traders som tar sikte på å tilpasse HMA til deres spesifikke handelsstil. Ved å justere lengden på HMA-perioden, traders kan justere følsomheten til HMA for å justere med deres risiko toleranse og volatiliteten til markedet de handler i. Formelens parametere kan modifiseres for å passe til kortsiktige skalperingsstrategier, mellomlang sikt swing trading eller langsiktig posisjonshandel, noe som gjør HMA til et virkelig tilpasningsdyktig verktøy for ulike handelstilnærminger .

2.2. Trinn-for-trinn beregning av glidende gjennomsnitt for skrog

Praktisk anvendelse av HMA-beregningen

Når du begynner på HMA-beregningen, er det første praktiske trinnet å samle den valgte periodens prisdata. Disse dataene er grunnlaget for den innledende WMA, hvor nylige priser tillegges mer vekt. Bruk et regneark eller handelsprogramvare for å beregne WMA, og multipliser vanligvis hver pris med en vektingsfaktor og summerer resultatene.

Når WMA1 er i hånden, fortsett med beregningen av WMA2. Her, den kvadratroten av HMA-perioden spiller en betydelig rolle, ettersom den dikterer spennet til den andre WMA. Den rekursive bruken av WMA sikrer at de nyeste dataene jevnes ut, men likevel forblir følsomme for markedsendringer.

Subtiliteten til HMA-formelen er mest tydelig i den endelige beregningen. Å doble WMA2 og trekke fra WMA1 er et bevisst grep til nøytralisere etterslepet som vanligvis plager glidende gjennomsnitt. Dette trinnet er ikke bare en matematisk formalitet; det er en strategisk manøver for å forbedre indikatorens aktualitet.

For å fullføre HMA, bruk WMA en siste gang ved å bruke kvadratroten av den tiltenkte perioden til verdien oppnådd i forrige trinn. Dette endelig utjevning er nøkkelen til HMAs overlegne respons. Denne siste iterasjonen avgrenser det glidende gjennomsnittet, slik at det kan speile prishandlingen med minimal forsinkelse.

Å ta i bruk HMA i handelsstrategien din krever konsistens i beregningen og en forståelse av formålet med hvert trinn. HMAs nøyaktighet er betinget av å utføre disse beregningene korrekt og anvende dem innenfor konteksten av markedsforhold og individuelle handelsmål.

Beregningstrinn Formål Viktige merknader
Samle prisdata Grunnlaget for innledende WMA Sikre datanøyaktighet for pålitelige beregninger
Beregn WMA1 Legg vekt på nylige prisdata Bruk halvparten av den tiltenkte HMA-perioden
Beregn WMA2 Rekursiv utjevning Påfør full HMA-periode på den første WMA
Endelig HMA-beregning Nøytraliser etterslep, forbedre responsen Dobbel WMA2, trekk fra WMA1, bruk endelig WMA

Hvert beregningstrinn spiller en avgjørende rolle for å oppnå HMAs mål å gi traders med en rask, men jevn representasjon av markedstrender.

2.3. Implementering av Hull Moving Average i Excel

Implementering av Hull Moving Average i Excel

Excel tilbyr en praktisk plattform for traders for å beregne Hull glidende gjennomsnitt (HMA) uten behov for avanserte programmeringskunnskaper. For å implementere HMA, traders kan lage et regneark som strukturerer beregningen i en rekke kolonner, som hver representerer et trinn i prosessen.

Begynn med å sette inn prisdataene i én kolonne. Ved siden av dette, beregn initialen Vektet glidende gjennomsnitt (WMA1) i halve HMA-perioden. Dette innebærer å tildele vekter til hvert prispunkt, med de nyeste prisene som får høyere vekter. De SUMPRODUCT og SUM funksjoner i Excel er nyttige her, slik at du kan multiplisere hver pris med dens vekt og deretter dele på summen av vektene.

Deretter oppretter du en kolonne for den andre WMA (WMA2), som er WMA for den første WMA over kvadratroten av HMA-perioden. Dette kan beregnes ved å bruke det samme SUMPRODUCT og SUM funksjoner, men brukt på celleområdet som inneholder WMA1-verdier.

For den endelige HMA-beregningen må du doble WMA2 og trekke fra WMA1. Dette kan oppnås ved ganske enkelt å lage en annen kolonne der hver celle inneholder en formel som multipliserer den tilsvarende WMA2-cellen med to og deretter trekker fra WMA1-verdien.

Til slutt, bruk WMA en gang til på resultatet av forrige trinn for å oppnå HMA. Dette innebærer det samme SUMPRODUCT og SUM funksjoner, men brukes nå på celleområdet som er et resultat av den doble WMA2 minus WMA1-beregningen over kvadratroten av HMA-perioden.

For å strømlinjeforme prosessen tillater Excel å lage navngitte områder og relative cellereferanser, noe som gjør det enklere å kopiere formler på tvers av rader. Betinget formatering kan fremheve HMA-linjen, og hjelper traders for å visuelt skjelne trendretningen og potensielle kjøps-/salgssignaler.

Excel-kolonne Beregning ExcelFunction
Prisdata - -
WMA1 Vektet gjennomsnitt for halve HMA-perioden SUMPRODUCT, SUM
WMA2 Vektet gjennomsnitt av WMA1 over kvadratroten av HMA-perioden SUMPRODUCT, SUM
HMA trinn 3 2 × WMA2 – WMA1 Enkel aritmetisk operasjon
Endelig HMA Vektet gjennomsnitt av HMA trinn 3 over kvadratroten av HMA SUMPRODUCT, SUM

 

3. Hva er skrogets bevegelige gjennomsnittsstrategier?

Trendidentifikasjonsstrategi

De HMA kan brukes for trendidentifikasjon ved å plotte den på prisdiagrammet. Når HMA stiger, indikerer det en opptrend, noe som antyder et potensial kjøpssignal. Omvendt betyr en fallende HMA en nedadgående trend, som potensielt utløser en selgesignal. Traders ser ofte etter punktet der HMA endrer retning som et signal for å gå inn eller ut trades.

Crossover-strategi

En vanlig HMA-strategi innebærer å observere crossovers med prisen. Når prisen krysser over HMA, kan det tolkes som et bullish signal. Hvis prisen krysser under HMA, kan den anses som bearish. Noen traders forbedrer denne strategien ved å bruke to HMA-er med forskjellige perioder, for eksempel en 9-perioders og en 16-perioders HMA. En crossover av de to HMA-ene kan bety en sterkere trendbekreftelse.

Tilbaketrekking og reverseringsstrategi

Traders kan bruke HMA for å identifisere tilbakeslag innenfor en trend for inngangspunkter. Under en opptrend kan et midlertidig fall i prisen som bringer den nærmere HMA bli sett på som en kjøpsmulighet, forutsatt at den langsiktige opptrenden gjenopptas. Det samme konseptet gjelder i en nedadgående trend, der en kort prisstigning mot HMA kan være en salgsmulighet.

Breakout Strategi

HMA kan også hjelpe til med spotting kviser. En pris som beveger seg kraftig bort fra HMA, spesielt etter en periode med konsolidering, kan indikere en begynnelse på en ny trend. Traders kan bruke dette som et signal for å angi en trade i retning av bruddet.

Strategi Signal for inngang Signal for utgang
Trendidentifikasjon HMA retningsendring Motsatt HMA retningsendring
Crossover Pris/HMA eller HMA/HMA crossover Motsatt crossover
Tilbaketrekk og reversering Pris nærmer seg HMA under trend Prisen beveger seg bort fra HMA eller trenden svekkes
Bryte ut Prisen beveger seg kraftig fra HMA Falling momentum eller gå tilbake til HMA

Hver strategi krever overvåking av HMA om pristiltak eller andre HMA-er for å utnytte indikatorens styrker. Det er viktig for traders å håndtere risiko med stop-loss bestillinger og å vurdere andre markedsfaktorer og indikatorer før du gjør trade beslutninger.

3.1. Identifisere trendvendinger med HMA

Skråningsendringer i HMA

Hellingen av HMA linje i seg selv er en primær indikator på en trendvending. En endring fra en oppover til en nedadgående skråning kan signalisere et skifte fra en bullish til en bearish trend. Motsatt antyder en skråning som svinger fra nedover til oppover en overgang fra bearish til bullish momentum. Disse skråningsendringene kan lettere observeres med HMA på grunn av dens jevnhet, som filtrerer ut de mindre svingningene som kan skjule den sanne trendretningen.

HMA og prisinteraksjon

En trendvending kan også indikeres av hvordan prisen samhandler med HMA. Hvis prishandlingen begynner å konsekvent holde seg på den ene siden av HMA og deretter krysser til den andre siden, kan det være en forløper til en trendendring. For eksempel, hvis priser som hovedsakelig var over HMA begynner å lukke seg under den, traders kan tolke dette som en potensiell reversering fra en opptrend til en nedtrend.

HMA-signal

Momentum Oscillators Confluence

Innlemming momentum oscillatorer liker Relative Strength Index (RSI) eller MACD kan gi ytterligere bekreftelse på en reversering signalisert av HMA. For eksempel, hvis HMA indikerer en potensiell bullish reversering og RSI beveger seg over 30 (ut av det oversolgte området), gir det troverdighet til reverseringssignalet. På samme måte kan et bearish reverseringssignal fra HMA kombinert med en MACD-crossover under signallinjen forsterke gyldigheten av trendendringen.

Volum som et bekreftelsesverktøy

Volum kan fungere som et bekreftelsesverktøy når du identifiserer reverseringer med HMA. En økning i handelsvolum som faller sammen med en pris som krysser HMA kan bekrefte styrken til reverseringen. Høyere volum under slike kryssinger antyder en sterkere konsensus blant traders om endringen i trendretningen.

Reverseringsindikator Bullish signal Bearish signal
HMA Slope Oppoverbakke til nedadgående hellingsendring Nedoverbakke til oppoverbakke endring
Pris og HMA Cross Pris krysser fra under til over HMA Pris krysser fra over til under HMA
Momentum -oscillator RSI over 30, MACD krysser over signalet RSI under 70, MACD krysser under signalet
Volum Økning i volum når prisen krysser HMA Økning i volum når prisen krysser HMA

Traders bør være klar over disse signalene og vurdere å vente på at flere indikatorer skal justeres før de reagerer på et reverseringssignal, da dette kan bidra til å redusere risikoen for falske positiver.

3.2. Kombinerer skrogets bevegelige gjennomsnitt med andre indikatorer

Forbedrer HMA-signaler med RSI og MACD

Kombinerer Hull glidende gjennomsnitt (HMA) med oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og Glidende gjennomsnitt Konvergens Divergens (MACD) kan lage et robust handelssystem som filtrerer signaler for høyere sannsynlighet trades. RSI, en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser, utfyller HMAs evne til å identifisere trender. Når HMA indikerer en trend, men RSI er overkjøpt (>70) eller oversolgt (<30), advarer den traders av potensiell trendutmattelse og muligheten for en reversering.

MACD, derimot, sporer forholdet mellom to glidende gjennomsnitt av et verdipapirs pris. Ved å bruke MACD i forbindelse med HMA, traders kan oppdage endringer i momentum og bekrefte trendretninger. Et bullish signal forsterkes når HMA trender oppover og MACD-linjen krysser over signallinjen. Motsatt ses en bearish bekreftelse når HMA trender nedover mens MACD-linjen krysser under signallinjen.

Kombinere HMA med Bollinger Bands

Bollinger Band gi et mål på volatilitet på markedet i forhold til det glidende gjennomsnittet. Når det brukes med HMA, kan Bollinger Bands hjelpe traders identifiserer perioder med lav volatilitet som ofte går foran sterke utbrudd. En HMA som beveger seg utenfor Bollinger-båndene kan signalisere en fortsettelse av trenden, mens en HMA som konvergerer innenfor båndene kan indikere et avtagende momentum eller en potensiell reversering.

Synergi med Stokastisk Oscillator

De Stokastisk Oscillator er et annet nyttig verktøy som kan pares med HMA. Den sammenligner sluttprisen på en eiendel med dens prisklasse over en viss periode. Denne indikatoren kan være spesielt nyttig når HMA viser en klar trend, men markedet er i en tilstand av overkjøpt eller oversolgt forhold. For eksempel, i en opptrend identifisert av HMA, indikerer en stokastisk avlesning under 20 oversolgte forhold, og presenterer en potensiell kjøpsmulighet.

Indikator Bullish signal Bearish signal
RSI HMA opp og RSI beveger seg over 30 HMA ned og RSI beveger seg under 70
MACD HMA opp og MACD-linje krysser over signallinjen HMA ned og MACD-linjen krysser under signallinjen
Bollinger Bands HMA beveger seg utenfor øvre bånd HMA beveger seg utenfor nedre bånd
Stokastisk HMA opp og Stokastisk under 20 (oversolgt) HMA ned og Stokastisk over 80 (overkjøpt)

3.3. Skrog glidende snitt crossover-strategi

Skrog glidende snitt crossover-strategi

Hull Moving Average Crossover-strategien utnytter redusert etterslep karakteristisk for HMA for å finne potensielle inngangs- og utgangspunkter. Denne strategien innebærer vanligvis å bruke to HMA-er med forskjellige lengder; en kortere periode HMA for mer responsive signaler og en lengre periode HMA til måle den rådende trenden.

Traders implementerer denne strategien ved å observere krysspunktene. EN kjøpssignal genereres når den kortere HMA krysser over den lengre HMA, noe som tyder på en voksende opptrend. Omvendt, a selgesignal oppstår når den kortere HMA krysser under, noe som indikerer en potensiell nedtrend. Dette dual-HMA-systemet tar sikte på å fange opp betydelige trender og samtidig unngå mindre prissvingninger som kan føre til falske signaler.

Effektiviteten til crossover-strategien kan forbedres ved å justere lengdene på HMA-periodene basert på eiendelens volatilitet og traders tidshorisont. For eksempel kan et svært volatilt marked kreve en kortere HMA for å være mer reaktiv, mens et mindre volatilt marked eller en langsiktig handelstilnærming kan ha nytte av en lengre HMA for å filtrere ut markedsstøy.

Optimale HMA-lengder

Markedstilstand Kortere HMA-periode Lengre HMA-periode
Høy volatilitet Kortere for reaktivitet Moderat å filtrere støy
Lav volatilitet Moderat for å unngå piskesager Lengre for trendbekreftelse
Kortsiktig handel Veldig kort for å fange raske trender Kort til middels for kontekst
Langsiktig handel Middels for mindre støy Lengter etter sterk trendbekreftelse

Det er viktig å merke seg at selv om HMA Crossover-strategien er kraftig, er den ikke ufeilbarlig. Falske signaler kan forekomme, spesielt i sideveis markeder der crossovers kan være hyppige og villedende. For å dempe dette, traders kombinerer ofte crossover-strategien med tekniske analyseverktøy som f.eks volumindikatorer, støtte og motstand nivåer, eller tillegg momentumoscillatorer for å validere signaler. Denne mangefasetterte tilnærmingen kan gi et mer omfattende syn på markedet, noe som fører til mer informerte handelsbeslutninger.

4. hvordan Trade skrogets bevegelige gjennomsnitt?

Handel med skrogets bevegelige gjennomsnitt

Handel med Hull Moving Average (HMA) avhenger effektivt av å gjenkjenne trendskifter og momentum endres i markedspriser. For å utnytte HMAs fordeler, traders bør først etablere den passende tidsrammen og HMA-perioden som stemmer overens med deres handelsstil. En kortere HMA-periode fanger opp prisbevegelser raskt, egnet for dag traders, mens en lengre periode jevner ut volatiliteten, favoriserer svinge traders or investorer.

Når HMA-hellingen endrer retning, indikerer det et potensial reversering av trenden. Traders kan gå inn i en posisjon når HMA begynner å stige, noe som signaliserer en oppadgående trend, og avslutte eller gå kort når HMA begynner å synke. Denne metoden er avhengig av HMAs evne til å redusere etterslep og reagere raskt på prisendringer, og gir rettidige signaler sammenlignet med tradisjonelle glidende gjennomsnitt.

Trade Inn- og utganger

HMA Trend Trade Handling
Oppoverbakke Vurder lange posisjoner eller lukkeshorts
Nedoverbakke Vurder korte posisjoner eller closing longs

For å avgrense inn- og utgangspunkter, traders kan bruke HMA i forbindelse med pris handling. A avslapnings over HMA kan tilby en kjøpsmulighet, mens en sammenbrudd under HMA kan foreslå en exit- eller shortsalgmulighet. Overvåking av HMAs interaksjon med prisen gir et ekstra lag med bekreftelse, noe som reduserer sannsynligheten for falske signaler.

Innlemming volumanalyse med HMA forbedrer trade validering. En økning i volum ved en trendendring eller utbrudd bekrefter markedsforpliktelsen til den nye retningen. Motsatt kan en trendendring på lavt volum være mindre pålitelig, noe som indikerer et behov for forsiktighet før du går inn i en trade.

Volumbekreftelse

HMA-signal Volumindikator Trade Gyldighet
Trendendring Høyt volum Mer pålitelig
Bryte ut Øker volumet Styrket signal

Til slutt, bruken av stopp-tap-ordrer er avgjørende når du handler med HMA for å håndtere risiko effektivt. Å sette et stop-loss rett under HMA i en opptrend, eller over det i en nedtrend, kan bidra til å beskytte mot betydelige tap i tilfelle en plutselig markedsvending. Justering av stop-loss-rekkefølgen etter hvert som trenden skrider frem og HMA-bevegelsene kan låse inn fortjeneste og begrense nedsideeksponeringen.

Stop-Loss-plassering

Markedstrend Stopp-tap-posisjon
uptrend Rett under HMA
downtrend Rett over HMA

Handel med HMA dreier seg om dens raske respons på prisendringer, og gir et klart rammeverk for trendbaserte strategier. Ved å kombinere HMA med andre tekniske verktøy og god risikostyringspraksis, traders kan søke å forbedre presisjonen til deres trades og potensiell lønnsomhet.

4.1. Sette opp skrog bevegelig gjennomsnitt på MT4

HMA

Sette opp skrog bevegelig gjennomsnitt på MT4

For å integrere Hull Moving Average (HMA) i MetaTrader 4 (MT4) plattform, traders må først laste ned HMA-indikatorfilen, som vanligvis er tilgjengelig i .mq4 or .ex4 format. Få tilgang til MT4-terminal og klikk på "Fil" i toppmenyen, velg deretter "Åpne datamappe." I den åpnede katalogen, naviger til "MQL4"-mappen, etterfulgt av "Indikatorer"-mappen. Dra og slipp den nedlastede HMA-indikatorfilen til denne plasseringen.

Start MT4-plattformen på nytt for å oppdatere listen over tilgjengelige indikatorer. HMA skal nå vises i delen "Egendefinerte indikatorer" i "Navigator"-panelet. For å bruke det på et kart, dra ganske enkelt HMA fra "Navigator" til ønsket kart eller høyreklikk på indikatoren og velg "Legg til et kart."

Tilpasning er nøkkelen når du setter opp HMA. Dobbeltklikk på HMA i "Navigator"-panelet eller høyreklikk på HMA som allerede er brukt på et kart, og velg "Egenskaper" for å justere parameterne. Den mest kritiske parameteren er periodelengde, som bør velges basert på traders spesifikke strategi og eiendelens volatilitet. Brukere kan også endre farge og tykkelse av HMA-linjen for bedre visuell klarhet.

Eksempel på HMA-innstillinger for MT4

Parameter Beskrivelse Standardinnstilling Tilpasningstips
Periode Antall stolper brukt til å beregne HMA 14 Juster basert på handelsstil og volatilitet
Metode Matematisk metode for gjennomsnittspris Lineær vektet Vanligvis venstre som standard
Søke på Prisdata brukt i beregninger Lukke Kan settes til Åpne, Høy, Lav eller Lukk
Stil Visuell stil på HMA-linjen solid Sett til preferanse for klarhet
FARGE Farge på HMA-linjen Rød Velg kontrastfarge for synlighet

HMA-innstillinger

Når den er satt opp, overvåke indikatoren for potensielle handelssignaler som beskrevet i de tidligere diskuterte strategiene. Husk at HMA på MT4 er et verktøy for å hjelpe beslutningstaking, og dens effektivitet forbedres når den brukes sammen med andre tekniske analysemetoder.

4.2. Inn- og utgangssignaler ved hjelp av HMA

Inngangssignaler med HMA

De Hull glidende gjennomsnitt (HMA) gir inngangssignaler når prishandlingen og HMA justeres for å foreslå en ny trend. For en lang inngang, er signalet en pris som lukker over HMA, ideelt sett etter et oppgående signal fra HMA-skråningen som vender oppover. EN kort oppføring indikeres ved at prisen stenger under HMA under en nedadgående trend, bekreftet av en nedadgående sving i HMA-hellingen. Traders bør se etter disse signalene i forbindelse med høyt volum, noe som bekrefter styrken til trenden.

Trade Inngangsbekreftelse

Posisjonstype Pris handling HMA Slope Volum
Lang inngang Lukk over HMA oppover Høyt volum
Kort oppføring Lukk under HMA nedad Høyt volum

Utgangssignaler med HMA

Avslutter a trade bruk av HMA innebærer å observere tap av momentum eller en endring i retning av HMA-linjen. For å avslutte lange posisjoner, a trader bør vurdere å stenge trade når HMA begynner å flate ut etter en opptrend eller snur nedover. Omvendt kan et utgangssignal for en kort posisjon være når HMA slutter å synke og begynner å stige, noe som indikerer en potensiell reversering. For ytterligere å validere utgangssignaler, traders kan overvåke synkende volum, som ofte går foran en trendvending.

Trade Avslutt bekreftelse

Posisjonstype HMA-signal Volum
Lang utgang HMA-skråningen flater ut eller svinger nedover Reduserende volum
Kort utgang HMA-skråningen flater ut eller svinger oppover Reduserende volum

Traders som bruker HMA kan forbedre beslutningsprosessen ved å kombinere disse signalene med andre tekniske verktøy som f.eks lysestake mønstre, støtte og motstand nivåereller momentumoscillatorer. Denne flerlags tilnærmingen hjelper til med å filtrere ut falske signaler og gir mer presis timing ved inn- og utstigning trades.

4.3. Risikostyring med skrog bevegelig gjennomsnitt

Risikostyring med skrog bevegelig gjennomsnitt

Effektiv risikostyring med Hull glidende gjennomsnitt (HMA) innebærer å bruke sin følsomhet for prisbevegelser til å sette dynamiske stop-loss-ordrer. Gitt HMAs tilbøyelighet til å redusere etterslep, kan det hjelpe traders for å justere stop-loss-nivåer i sanntid, for å sikre at de er synkronisert med gjeldende markedsforhold. En stop-loss-ordre kan plasseres et visst antall pips vekk fra HMA-linjen eller justeres i henhold til en prosentandel av eiendelens volatilitet.

I tillegg kan HMA bistå med posisjonsstørrelse. Ved å bestemme avstanden mellom inngangspunktet og stop-loss-nivået, traders kan beregne passende trade størrelse. Dette bidrar til å styre risikoen ved å sikre at bare en liten prosentandel av den totale kapitalen risikeres på en enkelt trade.

Dynamisk Stop-Loss-justering

Markedstrend Stop-Loss-plassering
uptrend Stop-loss under HMA
downtrend Stop-loss over HMA

Videre kan HMAs evne til å identifisere trendvendinger tjene som en exitstrategi for trades som har beveget seg mot trader sin posisjon. Avslutter a trade når HMA endrer retning minimerer tap og bevarer kapital for fremtiden trades.

Posisjonsstørrelse basert på HMA

Inngangspunkt Stop-Loss nivå Posisjonsstørrelse
Over/Under HMA HMA +/- Sett Pips Beregnet risiko %

Innlemming av HMA med etterfølgende stopp-tap-ordrer kan hjelpe til med å fange fortjeneste samtidig som det gir beskyttelse mot ulemper. Som en trade blir lønnsomt, kan et etterfølgende stopp settes i en forhåndsdefinert avstand fra HMA, slik at trade å forbli åpen så lenge trenden fortsetter gunstig, men lukkes automatisk hvis markedet beveger seg mot posisjonen.

Til slutt kan HMA brukes til å identifisere risiko-belønning forhold for potensial trades. Sammenligning av avstanden fra inngang til stop-loss nivå kontra avstanden fra inngang til resultatmålet gir traders et innblikk i om en trade er verdt å ta. Et gunstig risiko-belønningsforhold, for eksempel 1:2 eller høyere, sikrer at potensiell fortjeneste oppveier risikoen.

Beregning av risiko-belønningsforhold

Inngangspunkt Stop-Loss nivå Profittmål Risiko-belønning ratio
Over/Under HMA HMA +/- Sett Pips Forhåndsbestemt nivå 1:2, 1:3 osv.

5. Hva er fordelene og ulempene ved å bruke skroget bevegelig gjennomsnitt?

Fordeler med å bruke Hull Moving Average

Hull Moving Average (HMA) skiller seg ut for sitt fart og nøyaktighet for å identifisere markedstrender. Dens primære annonsevantage er den redusert etterslep sammenlignet med tradisjonelle glidende gjennomsnitt, noe som muliggjør traders å reagere raskere på endringer i prishandling. Dette kan være spesielt gunstig i markeder som beveger seg raskt, hvor rettidige inn- og utganger er avgjørende.

HMAs reaksjonsevne gjør det også til et allsidig verktøy for ulike handelsstiler, fra day trading til langsiktig investering. Traders kan justere periodelengden for å passe deres individuelle strategier, noe som gjør det til en fleksibel indikator for ulike tidsrammer og markedsforhold.

En annen betydelig pro er HMAs jevnhet, som hjelper til filtrerer ut markedsstøy. Denne utjevningseffekten gir et klarere bilde av den underliggende trenden uten distraksjoner av mindre prissvingninger som kan påvirke andre typer glidende gjennomsnitt.

Fordeler med et blikk

Advantage Beskrivelse
Redusert lag Rask å reflektere prisendringer, og gir tidsriktige signaler.
fleksibilitet Justerbare periodelengder passer til forskjellige handelsstiler.
glatthet Filtrerer ut markedsstøy, og muliggjør tydeligere trendgjenkjenning.

Ulemper med å bruke Hull Moving Average

Til tross for annonsenvantages, HMA er ikke uten ulemper. En bemerkelsesverdig ulempe er fare for falske signaler, spesielt i sidelengs eller hakkete markeder der HMAs følsomhet kan føre til for tidlig inn- eller utgang. Traders kan oppleve piskesager, som er falske trendindikasjoner som kan resultere i tap hvis det ikke administreres riktig.

HMAs raske reaksjon på prisbevegelser, selv om den for det meste er positiv, kan også være et tveegget sverd. I svært volatile markeder kan HMA generere signaler for ofte, noe som kompliserer beslutningsprosessen og potensielt føre til overtrading.

Dessuten er HMA bare ett verktøy i en traders arsenal og bør ikke stoles utelukkende på. Den gir ikke informasjon om markedsvolum eller sentiment, som er avgjørende aspekter ved omfattende markedsanalyse. Derfor er det viktig å bruke HMA sammen med andre indikatorer og analyseteknikker for en mer robust handelsstrategi.

Ulemper på et øyeblikk

Disadvantage Beskrivelse
Risiko for falske signaler Tilbøyelig til å generere villedende signaler i ikke-trenende markeder.
Overreaksjon Kan reagere for raskt under flyktige forhold, noe som fører til forvirring.
Mangel på dybde Tar ikke hensyn til volum eller sentiment, og krever tilleggsanalyse.

5.1. Annonsevantages av HMA i handel

Forbedret trenddeteksjon

HMAs avanserte beregningsmetode reduserer forsinkelsen som vanligvis finnes i standard glidende gjennomsnitt betydelig. Dette rask trenddeteksjon egenskap er avgjørende for traders som har som mål å kapitalisere på de tidlige stadiene av en trend. HMAs formel, som inkluderer det vektede glidende gjennomsnittet (WMA) og røttene til perioden, sikrer at traders mottar signaliserer nærmere prishandlingen, slik at de kan ta raske og informerte beslutninger.

Tilpasningsevne på tvers av tidsrammer

Allsidighet over ulike tidsrammer skiller seg ut som en betydelig annonsevantage av HMA. Enten det er en fartsfylt scalper eller en strategisk langsiktig investor, kan HMAs periodelengde finjusteres for å betjene distinkte handelsstiler. Denne tilpasningsevnen gjør at HMA kan være et effektivt verktøy for flere handelsstrategier, og sikrer at den forblir relevant og verdifull uavhengig av markedsendringer eller personlig handelstilnærming.

Effektiv i trendbekreftelse

Utjevningsmekanismen til HMA reduserer ikke bare etterslep, men hjelper også med å avgrense faktiske trender fra markedsstøy. Ved å gjøre det gir den traders med tydeligere trendbekreftelse, som er avgjørende for utførelse tradesom stemmer overens med markedets retning. HMAs glatte kurve hjelper til med å identifisere bærekraftige trender, noe som er gunstig for strategiske inn- og utgangspunkter.

Trendbekreftelsesattributter

Egenskap Dra nytte av Traders
Redusert støy Gir en renere analyse av markedstrenden.
Glatt kurve Tilbyr et visuelt hjelpemiddel for enklere identifisering av trender.
Rettidig bekreftelse Gjør det mulig å gå inn i trades på optimale øyeblikk.

Overlegen tradisjonelle MA

Sammenlignet med tradisjonelle glidende gjennomsnitt som Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) eller Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt (EMA), gir HMA en unik kombinasjon av lagreduksjon og utjevning. Mens EMA legger mer vekt på nylige priser, ligger de fortsatt bak HMA når det gjelder respons. HMAs formel adresserer dette ved å snitte gjennomsnittet, som effektivt dobler vekten av nylige priser, og dermed øke reaksjonshastigheten på markedsendringer.

Forbedring av risikostyring

Til traders, håndtering av risiko er like viktig som å identifisere trade muligheter. HMAs raske respons på prisendringer gjør det mulig dynamisk stop-loss plassering, som kan være avgjørende for å beskytte fortjeneste og begrense tap. Ved å justere stop-loss-ordrer med HMAs nåværende nivå, traders kan sikre at deres risikostyringsstrategi er like aktuell og responsiv som deres trade signaler.

Dynamisk risikostyring med HMA

Risikostyringsverktøy HMA annonsevantage
Stop-Loss-ordrer Gir mulighet for sanntidsjusteringer med markedsbevegelser.
Etterfølgende stopp Sikrer fortjeneste samtidig som det gir beskyttelse mot ulemper.

I handel, hvor evnen til raskt å tilpasse seg markedsforholdene kan være forskjellen mellom fortjeneste og tap, HMAs annonsevantages gir et konkurransefortrinn. Dens raske trenddeteksjon, tilpasningsevne og forbedringer av risikostyring er nøkkelårsaker til dens popularitet blant traders.

5.2. Begrensninger og hensyn ved bruk av HMA

Tolkningsnyanser

Mens HMAs hastighet i trenddeteksjon er prisverdig, er det viktig å gjenkjenne potensialet for overtilpassing under visse markedsforhold. Traders bør være forsiktige med HMAs tendens til å passe for nært til historiske data, som kanskje ikke alltid er indikativ for fremtidige bevegelser. Dette kan føre til en falsk trygghet i styrken til et signal, noe som gir dårlig tid til å gå inn eller ut.

Markedskontekst og HMA-sensitivitet

De markedskontekst spiller en avgjørende rolle ved bruk av HMA. I markeder preget av høy volatilitet kan HMAs følsomhet resultere i raske retningsendringer, som kan mistolkes som trendvendinger. Det er viktig for traders å vurdere det bredere markedsmiljøet og anvende HMA i sammenheng med samlet prishandling og markedsstruktur.

HMA og divergens

Divergens mellom HMA og pris kan forekomme, noe som signaliserer en potensiell reversering eller svekkelse av trenden. Men å stole på divergens alene kan være misvisende uten bekreftelse fra andre tekniske indikatorer eller analyser. Traders bør bruke divergens som en komponent i en mer omfattende strategi, snarere enn som et frittstående signal.

Parametervalg

Velge passende HMA-periode er en balansegang. En kortere periode kan føre til økt følsomhet og støy, mens en lengre periode kan henge for mye i raske markeder. Traders trenger finjustere HMA-innstillingene for å matche deres handelshorisont og volatilitetsegenskapene til instrumentet traded.

Supplerende indikatorer

Til slutt bør ikke HMA brukes isolert. Pare den med volumindikatorer, oscillatorereller pris mønstre kan gi et mer tredimensjonalt syn på markedet. Denne kombinasjonstilnærmingen reduserer begrensningene til HMA og muliggjør en mer helhetlig markedsanalyse.

Hensynet Formål
Markedskontekst Sikrer at HMA-signaler tolkes innenfor bredere markedsforhold.
Parameter finjustering Optimaliserer HMA-responsen for å tilpasse seg handelsstrategien.
Supplerende indikatorer Gi ytterligere validering for HMA-genererte signaler.

Etter å ha erkjent disse begrensningene og hensynene, traders kan bedre integrere HMA i sin handelspraksis, og sikre at de utnytter indikatorens styrker mens de forblir klar over potensialet. 

📚 Flere ressurser

Vennligst merk: De oppgitte ressursene er kanskje ikke skreddersydd for nybegynnere og er kanskje ikke egnet for traders uten yrkeserfaring.

For ytterligere studiemateriell, vennligst besøk Fidelity og cTrader.

❔ Vanlige spørsmål

trekant sm høyre
Hva er Hull Moving Average (HMA)?

De Hull glidende gjennomsnitt (HMA) er en teknisk indikator laget av Alan Hull, rettet mot å redusere etterslep fra tradisjonelle glidende gjennomsnitt, forbedre jevnheten og fremheve gjeldende markedstrender mer nøyaktig. Den bruker vektede glidende gjennomsnitt og kvadratroten av perioden for å oppnå formålet.

trekant sm høyre
Hvordan beregnes skrogets bevegelige gjennomsnitt?

For å beregne Skrog glidende gjennomsnitt:

  1. Beregn et vektet glidende gjennomsnitt (WMA) med periode n/2 og gang med 2.
  2. Beregn en WMA for hele perioden n og trekk den fra den første WMA.
  3. Beregn en WMA av resultatet med en periode på √n (kvadratrot av n).

Formelen er: HMA(n) = WMA(2 * WMA(n/2) − WMA(n)), √n)

trekant sm høyre
Hva er en vanlig Hull Moving Average-strategi for traders?

En populær Skrog Moving Average-strategi involverer:

  • Kjøper når HMA endres fra synkende til økende (vender oppover).
  • Selges når HMA endres fra økende til synkende (snur nedover). Traders ser også etter crossovers med andre glidende gjennomsnitt eller prishandling for bekreftelse.
trekant sm høyre
Hvordan kan jeg implementere Hull Moving Average på MT4?

For å implementere Skrog bevegelig gjennomsnitt på MT4:

  • Last ned HMA-indikatorfilen for MT4.
  • Plasser filen i "Indikatorer"-katalogen til MT4.
  • Start MT4 på nytt og legg til HMA i diagrammet fra indikatorlisten.
trekant sm høyre
Kan skrogets bevegelige gjennomsnitt brukes i Excel?

Ja, det Hull Moving Average kan brukes i Excel by:

  • Legge inn prisdata i et regneark.
  • Bruke formelen for HMA-beregning med Excel-funksjoner for WMA.
  • Bruke kvadratrotfunksjonen for å bestemme den siste perioden for HMA.

Traders lager ofte en regnearkmal for å automatisere beregningsprosessen.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kjent for sine innsiktsfulle finansmarkedsoppdateringer. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsferdigheter for å utvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre strategiene sine.
Les mer av Arsam Javed
Arsam-Javed

Legg igjen en kommentar

Top 3 Brokers

Sist oppdatert: 14. april 2024

Exness

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-ny

Markets.com

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Vantage

Rangerte 4.6 av 5
4.6 av 5 stjerner (10 stemmer)
80 % av detaljhandelen CFD kontoer taper penger

Du vil kanskje også like

⭐ Hva synes du om denne artikkelen?

Fant du dette innlegget nyttig? Kommenter eller vurder hvis du har noe å si om denne artikkelen.

Filter

Vi sorterer etter høyeste rangering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten velger du dem i rullegardinmenyen eller begrenser søket med flere filtre.
- glidebryter
0 - 100
Hva ser du etter?
Brokers
Regulering
Plattform
Innskudd / tilbaketrekking
Kontotype
Kontorsted
Broker Egenskaper