Hva er Chande Kroll Stop?
Chande Kroll Stop er en volatilitetsbasert indikator utviklet av Tushar Chande og Stanley Kroll. Den er designet for å sette stop-loss nivåer som er tilpasset markedsforholdene. Ved å ta hensyn til volatiliteten til verdipapiret, justerer Chande Kroll Stop stop-loss-nivåene, slik at traders å redusere risiko samtidig som overskuddet kan løpe.
Chande Kroll Stoppformel
Chande Kroll-stoppet består av to linjer, et langt stopp og et kort stopp, som representerer stop-loss-nivåene for henholdsvis lange og korte posisjoner. For å beregne disse stop-loss-nivåene, er Chande Kroll Stop avhengig av følgende formel:
Beregn det sanne området (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Beregn Gjennomsnittlig True Range (ATR) over en spesifisert periode (vanligvis 10 perioder):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Beregn høyeste høye (HH) og laveste laveste (LL) over en spesifisert tilbakeblikkperiode (vanligvis 20 perioder):
HH = \maks(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Beregn de innledende stoppnivåene for lange og korte posisjoner:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Oppdater stoppnivåene for lange og korte posisjoner:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
I formelen representerer H den høye prisen, L den lave prisen og C_{prev} den forrige sluttkursen.
Slik bruker du Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop kan brukes på forskjellige måter for å forbedre handelsstrategien din:
- Trend følger: Når prisen er over det lange stoppet, traders kan vurdere å gå inn i en lang posisjon, mens når prisen er under kort stopp, kan de vurdere å gå inn i en kort posisjon.
- Risikostyring: Traders kan bruke Chande Kroll Stop for å sette stop-loss ordrer for å beskytte posisjonene deres. For eksempel, hvis du er i en lang posisjon trader kan plassere en stop-loss-ordre på long stop-nivå, og omvendt for en short posisjon.
- Slutt strategi: Chande Kroll Stop kan fungere som et etterfølgende stopp som justerer iht volatilitet på markedet, Som gir traders med et dynamisk utgangspunkt for å låse inn fortjeneste.
Kombinasjoner av Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop er en teknisk indikator som kombinerer noen av konseptene til populære indikatorer, nemlig Long Stop Line, Average True Range (ATR) og Trailing Stop. Chande Kroll Stop hjelper traders setter dynamiske stop-loss-nivåer for både lange og korte posisjoner basert på markedsvolatilitet og nylig prishandling.
Her er hvordan de nevnte indikatorene forholder seg til Chande Kroll Stop:
1. Lang stopplinje
Long Stop Line er et nivå som brukes til å sette stop-loss-ordrer for lange posisjoner. Det er en dynamisk linje som justeres i henhold til prishandling og markedsforhold. Hovedformålet med Long Stop Line er å beskytte traders fra betydelige tap ved å gi et utgangspunkt hvis markedet beveger seg mot deres posisjon.
En vanlig metode for å beregne den lange stopplinjen er å bruke Chande Kroll-stoppindikatoren, som tar hensyn til det høyeste høye og gjennomsnittlige sanne området (ATR) over en spesifisert periode. Den lange stopplinjen settes en viss avstand under den høyeste høye, bestemt ved å multiplisere ATR med en valgt faktor.
2. Gjennomsnittlig sann rekkevidde over P-stolper
Average True Range (ATR) er en volatilitetsindikator som måler gjennomsnittlig prisområde over et spesifisert antall stolper (P-barer). Det hjelper traders forstår graden av prissvingninger og brukes ofte til å sette stop-loss-ordrer og fortjenestemål.
For å beregne ATR over P søyler, følg disse trinnene:
Beregn det sanne området (TR) for hver søyle:
TR = max(Høy – Lav, Høy – Forrige Lukk, Forrige Lukk – Lav
Beregn ATR over P søyler:
ATR = (1/P) * ∑(TR) for de siste P-strekene
ATR kan brukes til å sette dynamiske stop-loss-ordrer som tar hensyn til gjeldende markedsvolatilitet, som vist i Chande Kroll Stop og Chandelier Exit-indikatorene.
3. Etterfølgende stopp
En Trailing Stop er en type stop-loss-ordre som beveger seg med markedet, og justerer nivået etter hvert som prisen beveger seg i en gunstig retning. Hovedmålet med et etterfølgende stopp er å låse inn fortjeneste samtidig som det gir posisjonen rom til å vokse.
Etterfølgende stopp kan settes som en fast avstand fra gjeldende pris eller basert på en teknisk indikator, for eksempel ATR. Etter hvert som markedet beveger seg i traders favør, den etterfølgende stoppet beveger seg tilsvarende, og beskytter fortjenesten. Men hvis markedet reverserer, forblir det etterfølgende stoppet på sitt siste nivå, og gir et utgangspunkt som begrenser potensielle tap.
Lysekroneutgang
The Chandelier Exit er en volatilitetsbasert indikator utviklet av Charles LeBeau. Den er laget for å hjelpe traders bestemmer utgangspunkter for sine posisjoner ved å sette etterfølgende stop-loss-ordrer basert på ATR.
Chandelier Exit består av to linjer: den lange Chandelier Exit og den korte Chandelier Exit. Følg disse trinnene for å beregne lysekroneutgangen:
Beregn ATR over en spesifisert periode (f.eks. 14 barer).
Bestem en multiplikator (f.eks. 3).
Beregn den lange lysekroneutgangen:
Lang lysekroneutgang = Høyest Høy – (Multiplier * ATR)
Beregn den korte lysekroneutgangen:
Kort lysekroneutgang = laveste lav + (multiplikator * ATR)
Lysekroneutgangen tillater traders for å sette stop-loss-ordrer som tilpasser seg markedsvolatilitet, og beskytter profitt samtidig som det gir rom for posisjonen til å vokse.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Både Chande Kroll Stop og Chandelier Exit er populære metoder som brukes for å bestemme stop-loss-ordrer. Selv om de tjener et lignende formål i risikostyring, har hver av dem forskjellige egenskaper og applikasjoner. Å forstå forskjellene mellom disse to kan være avgjørende for traders i å optimalisere deres exit strategier.
Viktige forskjeller
- Beregningsmetode: Mens begge bruker ATR, involverer Chande Kroll Stop en mer kompleks beregning og setter vanligvis stopp lenger unna gjeldende pris enn Chandelier Exit.
- Risikotoleranse: Chande Kroll Stop-draktene traders som er komfortable med høyere risiko og mer betydelige markedssvingninger. I kontrast er Chandelier Exit mer konservativ, og appellerer til de som foretrekker å beskytte gevinster nærmere.
- Markedsapplikasjon: Chande Kroll Stop kan være mer effektivt i svært volatile markeder der et bredere stopp er nødvendig for å unngå for tidlige utganger. Chandelier Exit, som er strammere, er bedre egnet for markeder med tydeligere trender og mindre ekstrem volatilitet.
konklusjonen
Chande Kroll Stop er et uvurderlig verktøy som kan hjelpe traders håndterer risiko, følger trender og utarbeider effektive exit-strategier. Ved å forstå formelen bak Chande Kroll Stop og vite hvordan du bruker den i virkelige handelsscenarier, traders kan forbedre sine beslutningsprosesser og potensielt øke sjansene for suksess i markedene.
Oppsummert er Chande Kroll Stop et viktig tillegg til enhver traders verktøysett. Dens evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold og gi dynamiske stop-loss-nivåer basert på volatilitet gjør den til en robust og pålitelig indikator. Ved å inkorporere Chande Kroll Stop i handelsstrategien din, kan du bedre administrere risiko og optimalisere inngangs- og utgangspunktene dine, noe som til slutt fører til forbedret handelsytelse.
