RSI -indikatoren - relativ styrkeindeks, detaljert RSI -guide

Aksjer faller og stiger i verdi, trender kommer og går igjen. De som ønsker å holde seg i finansverdenen og beskytte sine obligasjoner og verdipapirer på lang sikt, er avhengige av strategier som har lovet stor suksess i flere tiår. Har du hørt om RSI -indikatoren? Kanskje du kjenner Momentum -indikatoren og sikkert er kjent med setninger fra finansverdenen (f.eks. "Kjøp lavt og selg høyt"), men bruker du virkelig hemmelighetene til markedsutviklingen? Hvis du også leter etter den riktige strategien for å bedre forstå og måle aksjeutviklingen, har du kommet til rett sted. Denne artikkelen viser deg hva RSI-indikatoren ble laget for, forklarer annonsenvantages og disadvantages og RSI-formelen. RSI-indikatoren har aldri vært enklere å bruke.

Hva er RSI-indikatoren?

Hva er definisjonen?

RSI, relativ styrkeindeks (Relative Strength Index), er en oscillerende indikator for teknisk analyse som sammenligner den oppadgående eller nedadgående trenden til en underliggende eiendel over bestemte tidsperioder (vanligvis 14 dager) for å spå om potensiell utvikling. Følgelig er RSI -indikatoren basert på momentumstrategien. Den presenteres ved hjelp av et linjediagram på en skala fra 1 - 100. Resultatet indikerer om en aksje eller obligasjon overkjøpt (i oppadgående trend) eller solgt (i en nedadgående trend). På denne måten følger RSI de klassiske strategiene for finansbørsen: kjøp billig og selg dyrt for å tjene penger. RSI ble oppfunnet i 1978 av J. Welles Wilders Jr. i sin publikasjon Nye konsepter for tekniske handelssystemer. Siden momentumstrategien da allerede hadde blitt upopulær, ble Welles Wildes publikasjon sett på som den hellige gral av finans. Han definerte den nye forståelsen av verdipapirhandel.

Hva forteller RSI deg?

Handelen på børsen er ikke uten risiko, men forståelsen av markedsutviklingen har endret seg betydelig internasjonalt de siste tiårene. RSI er et nyttig verktøy for å illustrere denne utviklingen. Hvis du beregner RSI, kan du lage prognoser om den faktiske trenden i markedet. Generelt kalles verdier for RSI -beregningen over 70 overkjøpt mens resultater under 30 (eller 40, avhengig av markedet) blir behandlet som solgt søke om.

• Overkjøpt: Line over 70 (bullish trend)
• Oversolgt: Linje under 30 - 40 (bearish trend)

Begrepene overkjøpt og oversolgt blir sett på som advarselssignaler for investorer. De indikerer at en endring i markedet er overhengende og kan derfor unngå tap eller tjene penger. Dette skarpe hoppet fra feller til stigninger og omvendt blir sett på som en reversering eller hjemfall er utpekt. Et oversolgt marked betyr at den underliggende eiendelen har steget for mye eller for fort, for eksempel fordi mange investorer har kjøpt obligasjoner eller aksjer samtidig, mens oversolgt marked beskriver akkurat det motsatte: For mange verdipapirer er solgt og den underliggende eiendelen har kollapset som et resultat. Skalaen kan endres avhengig av markedet eller brukeren. For eksempel bruker Connors -skalaen (se Connors RSI -kapittel) verdiene 5 (oversolgt) til 95 (overkjøpt), mens RSI -eksperten, John Hayden, plasserer skalaen mellom 33.3 (oversolgt) og 66.6 (overkjøpt). RSI -indikatoren kan imidlertid også vise andre utviklinger, for eksempel det underliggende. I diagrammet nedenfor kan du se trenden til RSI -indikatoren og den faktiske underliggende verdien av en aksje. Begrepet Divergens brukes for endringer som ikke bekreftes av den underliggende eiendelen. Konkret betyr dette at RSI kan være betydelig høyere (eller lavere) enn den underliggende eiendelen, og dermed registrere en avvik. Hvis RSI er høyere enn den underliggende eiendelen, kalles dette positiv divergens (se diagram). Det motsatte, en høyere markedsytelse for den underliggende eiendelen, indikerer en negativ divergens.

RSI sammenlignet med andre strategier

Momentumstrategien og RSI -indikatoren

RSI -indikatoren er basert på læren om momentumstrategien, som tar sikte på å identifisere lønnsomme og risikable aksjer eller obligasjoner. Hvis et marked har mistet momentum og faller, selges aksjer for å unngå tap. Momentumstrategien oppsto omtrent ti år før ideen om RSI -indikatoren og er sterkt basert på ideen til Richard Driehaus, som derfor ofte kalles "faren til momentumstrategien". Han mente at aksjer med høy verdi bør kjøpes og selges igjen med enda høyere verdier ("å kjøpe høyt og selge høyere"). For å beskrive utviklingen brukes ideen om momentum fra fysikk. Dette forklarer hvordan momentum bygges opp når et finansielt produkt beveger seg til en stigende eller fallende posisjon. Tenk deg en parabel der toppunktet den motsatte utviklingen begynner - stigning blir fallende og omvendt. Momentum er nyttig for finansnæringen når den brukes til å avsløre spesielt lukrative eller risikofylte aksjer. Hvis din neste tanke nå er at lagerutviklingen er vanskelig å kontrollere og utvikler seg vilkårlig, er du ikke alene. Ikke for ingenting er det berømte sitatet fra Isaac Newton (1871-1914): "Jeg kan beregne stjernenes bane i centimeter og sekunder, men jeg kan ikke beregne hvor en gal folkemengde kan drive en børskurs"

Momentumstrategien sier imidlertid at den kan gjøre akkurat det motsatte: Den ønsker å lage prognoser om tilfeldige utviklinger. Hvorved "tilfeldig ”er veldig uklart definert. Basert på studier er det i dag kjent at aksjer faktisk utvikler seg i et trendmønster. Aksjer som har falt eller steg kraftig i verdi tidligere, vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Grunnen til dette er at innflytelsesrike faktorer sjelden endres og lignende markedsutvikling fortsatt kan observeres. Momentumindikatoren har derfor to hovedfunksjoner: På den ene siden er den ment å undersøke den faktiske tilstanden til trendene, mens på den annen side observeres kraften i prisutviklingen.

Følgende formel brukes til dette formålet: Momentum = gjeldende pris - pris før n dager Du bruker verdien av gjeldende kurs og trekker fra kursen før n dager. Ved å bruke formelen lager du en sammenligning av gjeldende hastighet med en av fortiden. Hvis verdien er positiv, øker aksjekursen. Hvis den er negativ, faller aksjeverdien. Aksjer faller selvfølgelig ikke permanent eller bare stiger - utviklingen minner om en pendel som kan gjøre korte og stillestående hopp. Momentumstrategien prøver å finne vendepunktet ved hjelp av divergensanalyser. Disse bestemmer når markedet vil få fart igjen for å bli lønnsomt igjen. Disse analysene er ikke basert på noen skala og skiller seg derfor vesentlig fra ideen om RSI -indikatoren. I stedet bruker momentumindikatoren verdier beregnet med den tilsvarende aksjeverdien. Som et resultat blir momentumstrategien ofte sett på som et utdatert system som har blitt forsterket av RSI -indikatoren.

MACD og RSI -indikatoren

MACD- og RSI -indikatorene er oscillatorer (oscillerende systemer), og derfor blir de ofte sammenlignet. Begge prøver å måle utviklingen, svingningene i markedet, men gjør det på forskjellige måter. MACD er et akronym for Glidende gjennomsnitt Convergence / Divergence og refererer i likhet med RSI til aspekter ved divergensanalyse. Sammenlignet med RSI -indikatoren bruker MACD divergensen mellom to eksponensielt utjevnede gjennomsnitt (EMA, Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt). Perioden som skal sammenlignes er tradisjonelt satt til 12 og 26 dager. Divergensen beregnes ved å trekke 26-dagersperioden fra 12-dagersperioden. Resultatet kan sees på den såkalte MACD-linjen. For å forstå indikatorer for salg og kjøp, settes det tradisjonelt inn en annen linje basert på 9 dager. Så snart MACD-linjen krysser 9-dagers-prognosen, er dette en indikasjon på å kjøpe, mens å falle under 9-dagers-prognosen blir sett på som en indikasjon på å selge. På grunn av forskjellene i beregningen av de to indikatorene, kan det være forskjeller i trendprognosene. RSI kan indikere en overkjøpt trend, mens MACD kan indikere videre salg. Derfor oppstår ofte spørsmålet om hvilken indikator som er bedre enn den andre. Svaret avhenger av dine personlige preferanser.

Stokastisk analyse og RSI

Den stokastiske analysen, eller den stokastiske oscillatoren (stokastisk oscillator), er en av oscillatorene for teknisk analyse, det samme er MACD og RSI. Tanken er at sluttkurs alltid vil følge en lignende trend som den nåværende. Den bruker aspekter av sannsynlighetsteori for å komme med uttalelser om fremtiden. Denne formen for oscillator ble opprettet av George Lane og bruker to konsepter: Hvis aksjene er i en oppadgående trend, skal sluttkursen også plasseres i høyden av prisen. Tvert imot lukker en nedtrend med sine laveste verdier. I likhet med RSI presenteres den stokastiske analysen på en skala fra 0 til 100. Markedet anses som overkjøpt når linjen skyter over 80 og oversolgt når den faller under 20. Ved siden av denne generelle linjen vises et 3-dagers gjennomsnitt til bedre forstå momentumet i markedet.

RSI -formelen - beregning og forklaring

RSI -indikatoren er tradisjonelt beregnet for en periode på 14 dager, men kan brukes på en hvilken som helst periode (f.eks. Dager, timer og så videre). Det sies at Welles Wilder selv hadde foretrukket 14-dagersperioden fordi han visste det godt. Hvis du foretrekker å stole på en annen periode, er dette en like akseptabel strategi. Det bør bemerkes at kortere perioder kan være mindre meningsfulle enn lengre. Formelen beregner RSI -indikatoren basert på gjennomsnittet av oppturer og nedturer i en gitt tidsramme: RSI = 100- (100/(1+RS)) Resultatskalaen varierer fra 1 - 100, mens resultater over 70 indikerer en overkjøpt trend (sterk opptrend som er i ferd med å falle) og resultater over 30 indikerer en oversolgt trend (sterk nedtrend som nå forventes å vokse). Følg to trinn for å beregne RSI. Først beregner du RSI for en ønsket tidsperiode før du sammenligner den nylig beregnede verdien med verdien for en ny tidsperiode i det andre trinnet.

Trinn 1: Hvordan beregnes RSI?

RSI -formelen brukes i flere varianter. Imidlertid følger alle formlene det samme mønsteret: du prøver å sammenligne gjennomsnittet av trenden opp og ned. Den mest populære formelen er derfor følgende: RSI = 100- (100/(1+RS))

RS, den Relativ styrkeberegnes ved å ta gjennomsnittet av prisen oppover på n-Dager etter gjennomsnittet av nedadgående rente på n-Dagene er delt.

RS = Gjennomsnittlig pris oppover / gjennomsnittlig pris nedover Hvis du vil observere markedets oppadgående pris over en periode på 10 dager, gjør du som følger: Du merker veksten i markedet, f.eks. Merker du at markedet på tre dager etter opptrenden viser en vekst på 1.2%, 2.6%og 3.4%. Gjennomsnittlig vekst er 2.4% hvis du deler disse tre tallene med totalt antall dager.

Gjennomsnittlig oppadgående rate = (1.2%+2.6%+3.4%)/3 = 2.4% For nedadgående rente har du sitert verdiene 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10%og 5.1%på 7 dager, noe som gir en verdi på 3%for nedadgående rente: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

Verdien av RS oppnås nå ved å dividere den oppadgående hastigheten med den nedadgående:

RS = 2.4%/3 = 0.8%

Hvis du setter inn verdien Relative Strength i den opprinnelige formelen til RSI -indikatoren, er sluttverdien 44.5 % (avrundet).

Dette gir deg en indikasjon på RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Ved hjelp av RSI -skalaen kan du se at aksjens verdi har falt kraftig og at det forventes en sving oppover etter denne lengre nedgangstiden. Du har beregnet RSI i dette eksemplet for en periode på 10 dager, men har ennå ikke gjort en sammenligning med tidligere markedsutvikling. John Hayden kommer i boken sin RSI: Den komplette guiden etter mange års erfaring med RSI -indikatoren, ble beslutningen fattet om at verdien 50 bare beregnes hvis verdien av den oppadgående trenden tilsvarer verdien av den nedadgående trenden i et forhold på 1: 1. Hayden påpeker at logaritmiske bevegelser kan sees i beregningene hans. Videre bemerker Hayden at 2: 1 -utvikling resulterer i en endring på 16.67 poeng og en forskjell på 3: 1 til 8.33 poeng. For å kjøre linjen over en verdi på 80, krever det et forhold på 4: 1, en utvikling oppover og nedover fire ganger så stor. I følge Hayden viser alle verdier under 50 en gjennomsnittlig gevinst og under 50 gjennomsnittlige tap.

Trinn 2: Sammenligningsberegning (h3)

Som allerede nevnt er ikke prognosen for en periode på 10 dager meningsfull nok. Tenk deg at du vil kjøpe en aksje, men bare se på utviklingen de siste to ukene. Et sjansespill som 80 % av traders vinner ikke. For å få en bedre oversikt, er investorer derfor avhengige av å sammenligne flere perioder for bedre å forstå markedsutviklingen av en aksje. Den grunnleggende beregningen av RSI endres ikke i dette andre trinnet. I stedet beregner du RS i forhold til den nye tidsrammen du har valgt: RS =Tidligere gjennomsnittlig pris oppovern-1-+nåværende gjennomsnittlig oppadgående trendTidligere gjennomsnittlig nedtrendn-1-+nåværende gjennomsnittlig nedtrend Denne beregningen kan virke komplisert, men den er lett å forklare. Du prøver å sammenligne gjennomsnittet av forrige og nåværende utvikling. Variabelen n refererer fortsatt til antall dager. Derfor, hvis du vil observere ytterligere 10 dager, fortsetter du på samme måte som den første fakturaen. Du beregner det nye gjennomsnittet av opp- og nedprisene og setter inn dine tidligere beregnede gjennomsnitt.

Hvis du for eksempel observerer en gjennomsnittlig oppadgående hastighet på 4.7% og en nedadgående hastighet på 2%, setter du inn disse nye verdiene i formelen som følger

Du vil ofte finne denne formelen med tallet 13. Tallet 13 kan forklares med at RSI vanligvis beregnes i 14 dager.

RSI har steget med rundt 3 % i den sammenlignende beregningen, men er fortsatt i en oversolgt trend. Hvis du bruker RSI-beregningen på ytterligere perioder, vil du finne enten en konsekvent oppadgående eller nedadgående trend. I begge tilfeller, traders vil nå vurdere å kjøpe aksjer da de kan kjøpes billig og selges dyrere.

Variasjoner av RSI -indikatoren

På grunn av populariteten til RSI-indikatoren, traders og finansfagfolk har brukt sin egen kunnskap til strategien. Dermed har RSI-indikatoren blitt justert og strammet flere ganger. De to mest kjente variantene er basert på Cutler og Connor, selv om Connors RSI definitivt er den mest populære RSI siden den fortsatt er i bruk.

Cutlers RSI

Cutlers RSI -variant er basert på et jevnet gjennomsnitt, slik Cutler hadde funnet ved bruk av Wilders RSI at Wilders formel er avhengig av utgangspunktet. Cutler kalte denne oppdagelsen "Data Length Dependency". Annonsenvantage av Cutlers indikator er at resultatene ikke er avhengige av datalengden. I stedet presenteres konsistente resultater.

Koblinger RSI

Connors RSI, utviklet av Larry Connors, er også en variant av Wilders RSI -indikator og er basert på tre hovedelementer med sikte på å kvantifisere momentum i priser. Den er basert på trendanalyse, spesielt:

• de RSI indikator (vanligvis basert på 3 dager)
• de Opp nedlengdeDette er 2 perioder der antall påfølgende bevegelser oppover og nedover blir notert.
• de Valuta Change (ROC): ROC refererer til hastigheten med hvilken en variabel endres i en periode (representert som forholdet mellom to skiftende variabler). ROC er en prosentandel av endringene i en gitt periode.

Connors RSI har blitt stadig mer populær for kryptovalutaer, spesielt de siste årene. Mens den tradisjonelle RSI -indikatoren plasserer det overkjøpte og oversolgte markedet mellom 30 og 70, går Connors RSI så langt som å svinge mellom 5 og 95. Dette undertrykker falske handelssignaler og skaper flere muligheter.

Hvordan kan du bruke RSI-resultatene til annonsen dinvantage?

Siden RSI -indikatoren er en av oscillatorene, er den vant til Signaler for markedsutvikling. RSI viser deg når og hvordan du kan ta annonsenvantage av trender for å tjene penger og unngå tap. Masonson beskriver i sin bok Kjøp - IKKE holdhvordan menneskets ønske om å tjene store penger påvirker våre beslutninger. Som et resultat, mange traders ser etter billigere aksjer for å unngå store tap, men glem at mange andre følger samme strategi. Alle vil at billige aksjer plutselig skal tjene millioner på vei opp, men bare en brøkdel av traders faktisk tjene penger. Men hva er pålitelige strategier? Hvordan kan du virkelig ta annonsenvantage av RSI? Her kan du lære om handelsstrategier som har dukket opp fra mange års handelserfaring.

RSI -indikatoren og divergensanalyse

Som nevnt ovenfor kan RSI vise forskjeller som du ellers ikke ville lagt merke til. Dette er kjent som en positiv avvikhvis RSI er høyere enn den underliggende eiendelen (bjørnemarkedet), mens det motsatte gjelder for en høyere underliggende eiendel og en lavere RSI, negativ divergens (eller oksemarkedet). Handel basert på forskjeller er en tradisjonell finansverdenstrategi. Du kan anta at en negativ divergens indikerer en oppadgående trend, ettersom oksemarkedet blir sett på som en ebber av fallhastigheten. Trenden har derfor nådd sitt laveste punkt og er nå uunngåelig på vei til å stige. Hvis du i stedet opplever en positiv divergens, kan du forvente et forestående fall, ettersom vekststyrken avtar. Siden et fall eller en økning i den underliggende eiendelen alltid skjer måDivergenser konsulteres gjerne av investorer. Husk imidlertid at forskjeller ofte vedvarer lenger enn andre indikatorer. Det er derfor lurt å sammenligne divergensanalyser med andre strategier før du tar en endelig beslutning.

Kjøp lavt, selg høyt

Det er bare to regler for å kjøpe billig og selge dyrt: 1. Hvis RSI -indikatoren faller under 30, er det på tide å investere penger. 2. Hvis RSI stiger over 70, kan du selge aksjene dine igjen for å unngå potensielle tap. "Kjøp lav, selg høy" -strategien er basert på velkjent kunnskap om finansverdenen og gjelder dette for RSI. Hvis RSI faller, indikerer dette at andre investorer følger det samme mønsteret og at en stor kollaps er nært forestående. Selvfølgelig trenger dette ikke alltid å være tilfelle, men impulsatferd hos mennesker spiller en stor rolle. Før flere tap kan registreres, selger folk billigere. Hvis du vil bruke denne strategien, er det lurt å konsultere andre strategier. De som kan holde hodet kaldt, unngår impulsiv oppførsel.

RSI Breakout

En annen strategi er bruk av såkalte markedsutbrudd. Man snakker om en breakout når prisen på en aksje eller obligasjon beveger seg over et motstandsområde eller under et støtteområde. En breakout indikerer at prisen nå er i en trend til breakout.

• Motstandsområdeeller motstandsnivå, beskriver prisen som oppstår når en aksje møter en barriere i en oppadgående trend fordi mer nå selges.
• StøtteområderStøttenivåer opprettes ved at kjøpere kjøper mer i markedet, og derved skaper en tapsbarriere og dermed unngår større tap.

Hvis du ser et utbrudd i en uptrend, holder du deg til kjøpet. Men hvis du oppdager en breakout, hvis prisen er i en nedadgående trend, selger du. Breakouts kan brukes på to måter. Enten sammenligner du tidligere utvikling med nåværende trender, eller du velger faste breakout -nivåer som gir deg programmerte signaler. I begge tilfeller anbefales en kortere RSI -periode (for eksempel 7 dager), mens du bør stille signalene fra 30 til 20 og 70 til 80. Dette øker muligheten for å oppdage breakouts. Denne strategien fungerer ikke i alle markeder og er derfor kun egnet for erfarne traders. Breakouts brukes derfor ofte på aksjemarkedet, men brukes sjeldnere ved handel med råvarer. Det er best å leke med markedet til du finner de riktige innstillingene for ditt eksempel. Det som fungerer i ett marked trenger ikke fungere i et annet i lang tid.

Annonsenvantages av RSI-indikatoren

Den tydelige annonsenvantage av RSI-indikatoren er at den lar deg overvåke et marked som er vanskelig å forstå målbar å gjøre. Aksjer faller og stiger, men du trenger ikke en datamaskin eller kompliserte programmer for å forstå utviklingen når du konsulterer RSI. RSI er lett å beregne og ganske enkelt å forstå. Videre kan RSI-indikatoren vise deg investeringsmuligheter som du ellers ikke ville ha lagt merke til. De fleste markeder i dag bruker skalaer for å vise trender, og RSI har den distinkte annonsenvantage, Reversering å bli anerkjent. På grunn av evalueringene kan du reagere raskere enn andre og garantere fortjenesten din. Til slutt, RSI lett tilgjengelig og er tilgjengelig på mange plattformer, slik at du alltid har oversikt. Hvis du fortsatt trenger hjelp til å finne passende plattformer, er vår sammenligning tilgjengelig.

Den disadevantages av RSI-indikatoren

På grunn av sine beregningsperioder kan RSI knapt brukes til Trendmarkeder som utvikler seg raskere enn gjennomsnittet. Resultatet er problematiske forskjeller som ikke autentisk representerer markedsutviklingen. Et overkjøpt eller oversolgt signal betyr ikke alltid at markedet vil gjøre en U-sving. Du stoler på analysen av data som Impulsatferd av mennesker blir ikke tatt i betraktning. Lengre perioder med tidligere markedsutviklinger gjør ikke RSI -indikatoren mer nøyaktig. De Nøyaktighet påvirkes ikke av at mye data er samlet inn og sammenlignet. Fremtidig utvikling trenger ikke å være basert på trender som du la merke til for flere uker siden, for eksempel. For å få presise resultater må du derfor utføre permanente analyser. Selv om RSI -indikatoren er lett å forstå og beregne, tar det fortsatt tid å bruke strategien. Hvis du leser signaler feil, kan du raskt havne i rødt. RSI kan være en høy læringskurve ha.

Hvor kan du sjekke RSI -indikatoren?

RSI-indikatoren finnes på de fleste aksjemarkedsnettsteder som viser data i bilder. Eksempler er TradingView (tysk og engelsk), StockCharts (engelsk), Thinkorswim (engelsk) eller Power E*TRADE (engelsk og amerikansk fokus). Før du bestemmer deg for en plattform, bør du bruke flere samtidig for å få en følelse av din mest passende plattform. Jo bedre du kjenner markedet, desto bedre blir din opplevelse.

konklusjonen

RSI, relativ styrkeindeks, gir deg muligheten til å måle og forstå markedsutviklingen. Ved hjelp av signaler kan du kjøpe aksjer billig og selge dem dyrere, og dermed minimere tapene dine. De tre vanligste strategiene er basert på tradisjonelle handelsidealer: kjøp lavt, selg høyt; breakouts og divergensanalyse. Hvis du også vil bruke RSI for dine handelsstrategier, er det tilrådelig å få erfaring via plattformer før du bestemmer deg for å kjøpe eller selge. Det er viktig at du holder hodet kaldt som vanlig, for til slutt kan du bare påvirke din egen oppførsel, ikke andres. Bernard Mannes Baruch, den amerikanske finansmannen, sa i løpet av livet "aldri følge mengden". Hvis du følger dette sitatet, kan du konsultere RSI med ro.